www.aFINa.su
  • Главная
  • Анонс.
  • Все обо всем и сразу.
  • Комментарий к фондовому рынку
  • Мифы и реальность финансового рынка
  • Технический анализ
  • Торговые идеи.
  • Финансовая грамотность
  • Карта сайта
  • Контакты
  • Главная страница | Технический анализ | ! Основы Анализа. | ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Разработка собственных индикаторов

    Разработка собственных индикаторов

    Информационный материал для рубрики взят с сайта «ФОРА-КАПИТАЛ» и с разрешения самой компании
    http://www.fora-capital.ru/5/metastock12.php



    1. Что такое «Построитель индикаторов»? (What is the Indicator Builder?)

    При наличии стольких встроенных индикаторов которые предлагает МетаСток, Вы можете быть удивлены почему необходимо создавать свои собственные индикаторы. Увы, технический анализ постоянно развивается. Новый хорошо работающий сегодня индика­тор может быть вскоре оттеснен другим индикатором. По этим причинам, МетаСток снаб­жен мощным инструментом называемым Indicator Builder, который позволяет Вам созда­вать индикаторы.

    Прочитав о новом индикаторе в специальном журнале или новой книге Вы имеете шанс воспроизвести этот индикатор при помощи Indicator Builder.

    Indicator Builder — мощный инструмент, однако это не является основной особенностью программы. Чтобы эффективно его использовать необходимо разбираться в основных ма­тематических концепциях и логических выражениях.

    Индикаторы разработанные при помощи Indicator Builder используются точно также как и встроенные индикаторы. Они могут быть «перетащены» с панели Indicator QuickList или же вызваны из диалога Indicators. Если Вы хорошо владеете написанием формул в про­граммах для  электронных таблиц, то Вы легко освоитесь с формулами здесь и можете начинать разрабатывать Ваши индикаторы немедленно. Если же Вы с этим не знакомы, не огорчайтесь, Учебник по формулам (см. Formula Tutorial) поможет вам быстро во всем раз­обраться.



    2. Учебник по формулам (Formula Tutorial)

    Формула — математическое выражение того, что Вы хотите определить. Они исполь­зуются , чтобы определять пользовательские индикаторы, тесты систем (торговых систем), и исследований. Наряду с предопределенными встроенными в Indicator QuickList индика­торами (см. Using the Indicator QuickList), Метасток предлагает мощную коллекцию ин­струментов, которую Вы можете использовать при разработке Ваших индикаторов. В этой главе объясняется как создать и отобразить эти «пользовательские индикаторы».

    Вы можете разработать свыше 1000 различных «пользовательских» индикаторов. Ин­дикаторы автоматически сохраняются Метастоком и поэтом нет необходимости каждый вводить их заново, когда Вы хотите отобразить индикатор. Формулы создаваемые при по­мощи меню из Indicator Builder и формулы используемые для расчетов во встроенных ин­дикаторах совершенно независимы друг от друга. Изменения сделанные в формулах поль­зовательских индикаторов никак не отразятся на встроенных индикаторах.

    2.1 Начало работы (Getting Started)

    Выведи на экран какой либо график, выберите опцию «Indicator Builder» из меню Tools. На эк­ране появится «Indicator Builder«-диалог.

    · Щелкни по клавише New. Напечатай имя формулы «Tutorial»

    · Щелкни по окошку «Display in QuickList» — наличие галочки в этом окне указывает на то, что данный индикатор можно будет выбрать из меню «Indicator QuickList» на главной панели инструментов.

    · Щелкни по окну «Formula edit box» в котором Вы можете начать печатать необходимую формулу.

    2.2 Идентификаторы массива цен (Price Array Identifiers)

    Идентификаторы массива цен  специфицируют поля цен. Идентифика­торами массива цен являются цены открытия (open), максимальная (high), минимальная (low), закрытия (close), а также объем сделок (volume), количе­ство открытых позиций (open interest) и индикатор.

    Например, напечатайте слово «HIGH» and щелкните по клавише OK. Этим Вы создаете формулу, график которой будет выводить максимальную дневную цену.

    Вместо полного имени Идентификаторов массива цен могут использоваться аббревиатуры как показано ниже.

    1


    2.3 Построение графика пользовательского индикатора (Plotting a Custom Indicator)

    · Щелкни по клавише «Indicator QuickList» (см.«Using the Indicator QuickList»), чтобы показать все имеющиеся в наличии встроенные и пользовательские индикаторы.

    · Перетащи индикатор с именем «Tutorial» из списка «QuickList» и сбрось его на головную часть графика. Откроется новое внутреннее окно в котором будет отображен график максимальных дневных цен.

    · Вы можете отличить «пользовательский» индикатор от  других в списке «QuickList " по уникальной «иконке», расположенной слева от  имени индикатора.

    · Сейчас выберите опцию «Indicator Builder» из меню «Tools» или щелкните по аналогичной кнопке на главной панели инструментов.


    2.4 Математические операторы (Mathematical Operators)


    Формулы могут содержать следующие математические операторы. (Они также могут содержать и другие операторы, например, квадратный корень, о которых будет сказано позже)

    2


    · Выбери формулу с именем «Tutorial» and щелкните по кнопке «Edit».

    · Напечатайте в окне «Formula edit box» формулу показанную ниже.

    ( H + L ) / 2

    В этой формуле суммируются максимальная и минимальная дневные цены, а затем это значение делится на 2. Нарисованный ранее график «пользовательского» индикатора будет автоматически обновлен в соответствии с внесенными в формулу изменениями как только Вы покинете Indicator Builder.



    2.5 Приоритет операторов (Operator Precedence)

    Скобки в предыдущей формуле были использованы для того, чтобы контролировать прецеденс (порядок математических операций). Метасток всегда в первую очередь выполняет операции внутри скобок. Если скобок нет прецеденс следующий:

    3

    Выражение «H+L/2» (без скобок) будет калькулироваться Метастоком как «L/2» плюс «Н», поскольку деление имеет более высокий приоритет (прецеденс). Этот результат будет отличен от значения получаемого в случае "(H + L) / 2.» Для простоты контроля прецеденса (приоритета) мы рекомендуем использовать скобки.


    2.6 Формула «Функции» (Formula «Functions»)

    Наряду с четырьмя арифметическими операторами, Метасток имеет более 160 «функций», которые выполняют математические операции. Например, функция «sqrt()" рассчитывает квадратный корень числа.

    Напечатай и выведи график формулы sqrt( CLOSE ). Эта формула выводит график квадратных корней цен закрытия.

    Как Вы вероятно заметили, этот синтаксис очень похож на синтаксис языка используемого в формулах электронных таблиц.

    В конце имени каждой функции должны стоять две круглые скобки. Если первым символом после имени функции не является "(", то будет выдано сообщение об ошибке.


    2.7 Параметры функций (Function Parameters)

    Функция sqrt() требует одного параметра, находящегося внутри скобок (например, «CLOSE» как в предыдущей формуле). Другие функции, такие как macd(), вообще не требуют никаких параметров. Следующая формула суммирует квадратный корень максимальной цены со значением индикатора MACD.

    sqrt( HIGH ) + macd()

    Некоторые функции требуют нескольких параметров внутри скобок. Например, для функции «Price Oscillator» {Ценовой осциллятор} (см. ниже) необходимо 4 параметра.

    oscp( 10, 20, EXPONENTIAL, % )

    В приведенной выше формуле Метасток рассчитывает 10–20 экспоненциальный Ценовой осциллятор при процентном методе калькуляции.

    Если Вы забыли вставить необходимый параметр, Метасток выдаст окно с напоминанием о требуемом параметре.


    2.8 Контроль ошибок в формулах (Locating Errors in Formulas)

    Метасток отлично выполняет работу по отслеживанию ошибок в формулах. Фактически невозможно ввести неправильную формулу. Это не означает, что Ваши формулы всегда будут работать как Вы предполагали, потому что Метасток не знает, что Вы пытаетесь создать. Однако, это означает, что синтаксис формул (а именно, функций, имен, параметров, операторов, скобок и т. д.) всегда будет правильным.

    Когда Вы вводите формулу Метасток проверяет ее синтаксис. Если он обнаруживает ошибку, формула будет отображена заново, курсор будет позиционирован в области ошибки и появился сообщение объясняющее суть ошибки.

    Предположим, что Вы хотите отобразить график формулы содержащей 10-дневную экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия. Вы возможно помните, что именем функции скользящей средней является «mov» (см. Inserting Functions, если Вы не помните).

    Введите то, что Вам известно

    mov

    и щелкните по клавише ОК.

    Курсор будет позиционирован после имени «mov» и появится сообщение «символ "(" должен стоять непосредственно за именем функции».

    Добавьте "("

    mov(

    и щелкните по клавише ОК.

    В результате , курсор будет позиционирован после  "(", появится сообщение «Цена или функция предполагается».

    Введите ценовой идентификатор «CLOSE»

    mov(CLOSE

    и щелкните ОК..

    Если Вы продолжите этот процесс (т. е. частичный ввод формулы и действия в соответствии с сообщением об ошибке), Метасток будет подсказывать Вам  до тех пор пока синтаксис формулы не будет правильным (см. ниже).

    mov(CLOSE, 10, EXPONENTIAL)

    Это полезный метод! В любое время, когда Вы сомневаетесь в правильности синтаксиса формулы или функции, щелкните по клавише ОК.


    2.9 Вставка функций (Inserting Functions)

    В предыдущем разделе объяснялось как Метасток помогает корректировать синтаксические ошибки в формулах. В этом разделе рассказывается как Метасток помогает помнить (и вставлять) 160 функций.

    Щелчком по клавише «Functions» в режиме редактирования формулы вызывается диалог. В этом диалоге в левой половине окна Вы обнаружите список имеющихся в наличии категорий, в правой половине представлены имена функций входящие в выбранную категорию.

    Щелчком по клавише «ОК» в окне диалога «Paste Functions» Вы вставляете соответствующую функцию (функцию на имени которой в данный момент находится «засветка» курсора) в Вашу формулу. Функция может быть вставлена в формулу с описанием необходимых аргументов. Для этого необходимо, чтобы в окошке «Paste Arguments» находился флажок. См. «Pasting Functions Into Formulas».

    Изучение диалога «Paste Functions» отличный путь для того, чтобы побольше узнать о формулах.



    2.10 Написание комментариев (Writing Comments)

    Комментарии в формулах заключаются в фигурные скобки "{" и "}". Следующая формула содержит два комментария.

    macd() {the MACD times} * ((H+L+C) / 3) {средняя цена}

    При разумном использовании комментарии сильно облегчают понимание сложных формул.


    2.11 Подстановка функций [функция в качестве аргумента другой функции] (Nesting Functions)

    Предыдущие примеры используют ценовые идентификаторы (см. Price Array Identifiers) в качестве параметров. Вы также в качестве параметров можете использовать и другие функции, как это показано в следующих трех примерах.

    stdev( stoch(5,3) 10 )

    mov( rsi(15), 10, SIMPLE)

    mov( mov( rsi(15), 20, W), 10, SIMPLE)

    В первом примере рассчитывается значение стохастического осциллятора, а затем калькулируется стандартное отклонение значений этого осциллятора за 10-дневный период.

    Во втором примере рассчитывается 10-дневная простая скользящая средняя 15-дневного Индекса относительной силы (RSI).

    Третий пример показывает расчет 20-дневной взвешенной скользящей средней 15-дневного RSI, а затем рассчитывает 10-дневную простую скользящую среднюю первой скользящей средней.

    Этот метод (вставка функции в другую функцию) называется «nesting of functions»


    2.12 Функция if() (The if() function)

    Функция if() используется для создания общепринятой конструкции (если… то). Функция включает пять параметров как показано в следующем примере. Эта формула рисует «положительный Объем " если цена закрытия больше чем средняя цена. В противном случае рисуется «негативный Объем».

    if( CLOSE > (HIGH+LOW)/2, +V, -V )

    Хороший пример использования этой функции можно найти в примерах по индикатору On Balance Volume(см. «On Balance Volume»).


    2.13 Использование операторов (Using «And» and «Or» Operators)

    Если формула требует нескольких условий Вы можете комбинировать эти условия при помощи операторов «and» и «or». Например Вы хотите, чтобы Метасток генерировал +1, если MACD больше 0 и RSI больше 70.

    Формула будет выглядеть следующим образом.

    If( macd() > 0 AND rsi(14) > 70, +1, 0 )

    Вы можете использовать столько условий в формуле сколько позволяет размер. Например:

    If(macd() > 0 AND rsi(14) > 70 AND CCI(14) > 100 AND close > mov(close, 10, e), +1, 0)

    Вы также можете сочетать AND и OR операторы внутри одной формулы. Например:

    If((macd() > 0 OR close > mov(close, 10, e)) AND rsi(14) > 70, +1, 0)

    Формула представленная выше возвращает "+1», если MACD больше 0 или если цена закрытия больше ее скользящей средней и при этом RSI больше 70.

    Заметим, что вокруг условия OR были поставлены круглые скобки, это связано с тем, что оператор AND имеет более высокий приоритет и связанное с ним условие в противном случае было бы выполнено первым (см. Operator Precedence), что не соответствует нашей задумке.

    Операторы AND и OR почти всегда используются только в функции If( ).


    2.14 Ссылка на другие Пользовательские Индикаторы (Referencing Other Custom Indicators)

    Пользовательские индикаторы могут ссылаться на другие пользовательские индикаторы при помощи функции fml(). Например, функция «fml( «My MACD»)" возвращает значение формулы которая имеет имя «My MACD». Полного имени не требуется, достаточно той части, которая делает имя уникальным.

    Следующая формула отображает значение формулы с именем «Down Day», если цена закрытия меньше или равна 10-дневной скользящей средней цены закрытия. В противном случае, отображается значение формулы «Up Day».

    if( close <= mov(close, 10, E), fml(«Down Day»), fml(«Up Day») )

    Этот метод (ссылка на формулу из другой формулы) подобен методу «nesting of formulas».

    Ссылка на формулы путь позволяющий упростить разработку и восприятие сложных формул. Формула включенная в другую формулу в качестве параметра ,также может включать в качестве параметра другую формулу и т. д. Циркулярные ссылки (т. е. например, когда формула «My MACD» вызывает формулу «My RSI», а последняя в свою очередь опять вызывает формулу «My MACD») приводят к ошибке, о которой появляется сообщение при попытке отображения графика формулы.



    2.15 Р-идентификатор массива данных (The «P» Data Array Identifier)

    Специальный ценовой идентификатор (переменная «Р») используется, чтобы ссылаться на какой либо график индикатора или цены. При применении Р-переменной в пользовательских индикаторах ей присваиваются значения индикатора на график которого «сбрасывается» пользовательский индикатор. При ее применении в тестах систем и исследованиях……………………… Это может быть использовано если Вы хотите рассчитать индикатор, тест системы или исследование для данных которые не относятся к основным ценовым данным (chart’s base security). Если Вы «сбрасываете» пользовательский индикатор содержащий Р-переменную на штриховой график (high/low/close price bars), то значениями для Р-переменной служит цена закрытия (CLOSE).

    Например, следующий «пользовательский» индикатор отображает график типа MACD

    mov( P, 12, E) — mov( P, 26, E)

    Если Вы предварительно нарисуете индикатор Аккумуляции/Дистрибуции а затем «сбросите» на него приведенный выше индикатор (захватив его в КвикЛисте), то в результате Вы получите MACD Конвергенции/Дистрибуции.

    Конечно, Вы можете написать предыдущую формулу без использования «Р"-переменной как показано ниже, однако Вы будете вынуждены ее модифицировать каждый раз, если захотите вместо Аккумуляции/Дистрибуции использовать какой либо другой индикатор. При использовании Р-переменных формула становиться более гибкой.

    mov( ad(), 12, E) — mov( ad(), 26, E)

    В пользовательских индикаторах значения HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME, OPEN и 

    OPEN INTEREST всегда берутся из базового массива данных по ЦБ. Например, если Вы «сбросите» индикатор с формулой «HIGH — LOW / P» на ценовой график, который не является графиком базовых данных , то HIGH и LOW будут однако взяты из массива базовых данных. Значение Р-переменной будет представлено ценой закрытия (CLOSE) той ЦБ на график которой произошел сброс.

    Также, заметим, что только значения (но не даты) запоминаются Р-идентификатором. Поэтому необходимо, чтобы данные присваиваемые Р-переменной совпадали по времени ч другими данными представленными в Вашей формуле.

    Чтобы отобразить пользовательский индикатор с Р-переменной, необходимо

    · Написать формулу пользовательского индикатора, вставив Р-переменную на место идентификатора массива данных. (например, mov(P, 10, E), sum(P,25), stdev(P,12), etc.).

    · Захватить этот индикатор из КвикЛиста и сбросить на  нужный Вам график.

    Чтобы запустить тест системы или исследование которые содержат Р-переменную, надо:

    · Написать формулы теста системы или исследования, вставив Р-переменные на место идентификаторов массива данных. Например, mov(P,10,E), sum(P,25), stdev(P,12), и т. д. 

    · Выбрать график (индикатора или ценовой график) для использования Р-переменной при помощи щелчка непосредственно на графике. График считается выбранным, когда на нем появится небольшой квадратик «рукоятка» .

    · Запустить тест системы или исследование.


    2.16 Советы по работе с формулами (Formula Tips)

    Общие сведения.

    Два наиболее важных момента работы с формулами уже упоминались: (1) использование «Paste Formula dialog» и (2) щелчок по клавише «ОК», при вводе формулы для проверки ее синтаксиса.

    Дублирующие линии.

    Если Вы пишете длинную формулу, то можете попытаться использовать представление формулы на нескольких строках для облегчения ее чтения. Вы можете отобразить формулу на строках нажав на клавиши CTRL+TAB. Например, формула

    cum(if(close > ref(close, -1),+V, if(close < ref(close, -1),-V,0)))

    намного легче читается, если ее расположить на нескольких строках, как:

    cum(

    if(close > ref(close, -1),

    if(close < ref(close, -1),

    )

    )

    Заглавные символы в сравнении с прописными.

    При вводе формул регистр (верхний или нижний) не имеет значения («с» и «С» идентичны). При проверке синтаксических ошибок Метасток автоматически модифицирует написание, для того чтобы сделать формулу более читабельной. Этот раздел не нуждается в примерах.

    Комментарии.

    Благоразумное использование комментариев облегчает чтение формулы. (Помните, текст комментариев должен находиться в фигурных скобках {} ).

    Вы можете вставлять комментарии по ходу написания формулы как бы разделяя ее на части. Например, вторая половина следующей формулы представлена в виде комментария, чтобы проверить сначала ее первую половину. После тестирования Вы можете убрать скобки и проверить всю формулу.

    ( mov(fml(«MA1»),10,S) / fml(«MA2») ) { * stoch(5,3) }

    Пространство (пробелы).

    Наличие пробелов внутри формулы необязательно. Однако, разумное их использование облегчает чтение формулы.



    Клавиатурные команды.

    Во время редактирования формулы вы можете использовать клавиатурные команды, чтобы переносить формулы из одного индикатора в другой.

    4



    Размер файла.

    Размер файла пользовательского индикатора (MS50FORM.DTA) зависит от числа этих индикаторов. Его размер увеличивается приблизительно на 3К на каждый новый индикатор. (Размер файла никогда не уменьшается, даже если Вы удаляете индикатор его размер остается неизменным.) Размер этого файла может быть ограничен установкой на максимальное количество присутствующих пользовательских индикаторов. Например, если используется только 30 первых позиций, файл может вырасти приблизительно только до 90К.


    3. Диалог «Построитель Индикаторов» (Indicator Builder Dialog)

    «Indicator Builder„-диалог появляется после выбора опции «Indicator Builder“ из меню Tools или аналогичной кнопки главной панели инструментов.

    New. Выбор этой кнопки приводит к вызову диалога «Indicator Editor dialog», во время которого Вы можете присвоить имя и написать формулу нового индикатора. См. «Indicator Editor Dialog»

    Edit. При выборе этой кнопки появляется диалог «Indicator Editor dialog», где Вы можете отредактировать предварительно выбранный пользовательский индикатор. См. «Indicator Editor Dialog»

    Copy. При выборе этой кнопки делается копия выбранного индикатора в диалог «Indicator Editor dialog». После внесения изменений, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить копию пользовательского индикатора. См. «Copying and Deleting Custom Indicators».

    Delete. При помощи этой кнопки удаляется выбранный пользовательский индикатор. См. " Copying and Deleting Custom Indicators».

    Print. Выбор этой кнопки распечатывает выбранный индикатор. См. «Printing Custom Indicators»


    4. Диалог «Редактор Индикаторов» (Indicator Editor Dialog)

    Диалог «Indicator Editor dialog» используется для создания новых и редактирования существующих пользовательских индикаторов.

    Name. Вы можете ввести имя индикатора длинной до 50 символов. Это имя будет появляться в заголовке внутреннего окна в котором отображается график индикатора при его вызове. Список индикаторов в «Indicator Builder dialog» сортируется по имени.

    Display in QuickList. Выберите это «окошко» (появляется флажок), если Вы хотите, чтобы имя Вашего индикатора было включено в «QuickList». Наличие индикатора в  «QuickList» позволяет использовать метод «захвати и сбрось» аналогично тому как используются другие (встроенные) индикаторы. См. «Using the Indicator QuickList».

    Formula. Здесь вводится формула пользовательского индикатора. Формула может содержать до 1 024 символов на нескольких строках. Нажимайте «ENTER» для перехода к другой строке. См. «Formula Tips» для получения информации по использованию нескольких строк. См. «Formula Tutorial».

    Functions. Выбор этой кнопки вызывает «Paste Functions dialog», где Вы можете выбрать из необходимую функцию из списка и вставить ее в формулу. Эта кнопка неактивна , пока Ваш курсор находится за пределами окна редактирования формулы «Formula edit box». См. «Pasting Functions Into Formulas». Вы можете использовать стандартные клавиатурные команды во время редактирования формулы(См. «Formula Tips»).

    4.1.1 Сохранение изменений

    Если Вы во время редактирования пользовательского индикатора, теста системы или исследования щелкните по кнопке «Cancel» появится окно с запросом «желаете ли Вы сохранить изменения». Выбор «Yes» сохраняет изменения, выбор «No» не сохраняет изменений.


    5. Копирование и Удаление Пользовательских индикаторов (Copying and Deleting Custom Indicators)

    Вы можете сделать копию выбранного пользовательского индикатора в «Indicator Builder dialog» при помощи кнопки «Copy». Это полезно, когда Вы хотите разработать новый индикатор похожий на уже существующий.

    Например, ели пользовательский индикатор «А» очень похож на вновь создаваемый, Вы должны используя кнопку «Copy» в диалоге «Indicator Builder dialog» сделать его копию. Затем Вы можете внести необходимые изменения и присвоить индикатору новое имя.

    При помощи клавиши «Delete» Вы можете удалить пользовательский индикатор из списка диалога «Indicator Builder dialog». Выбор этой кнопки приводит к появлению диалога «Delete Custom Indicator dialog».


    6. Печать Пользовательских Индикаторов (Printing Custom Indicators)

    Используя диалог «Print dialog» Вы можете распечатать имена или формулы пользовательских индикаторов на принтер определенный по умолчанию. Этот диалог можно вызвать щелкнув по кнопке «Print» в диалоге «Indicator Builder dialog».

    Print What. Выберите, что Вы хотите печатать, только Имя  (Names Only) или вместе Имя и Формулу (Names and Formulas) для выбранных пользовательских индикаторов.

    Copies. Введи количество копий.

    Print Range. Выберите, хотите ли Вы печатать только выбранный индикатор или все пользовательские индикаторы.

    Printer. Показывает диалог, где можно выбрать необходимый принтер, установить ориентацию и размер бумаги.


    7. Вставка функций в формулы (Pasting Functions Into Formulas)

    Используя кнопку «Functions» диалога «Indicator Editor dialog», Вы можете вставлять функции непосредственно в формулу, которую в данный момент редактируете. Эта возможность не только экономит время, но также освобождает Вас от необходимости запоминать синтаксис функций (или вводить их вручную) и их параметров.

    Диалог «Рaste Functions dialog» подразделяет функции на 11 категорий. Категории собраны в список категорий («Function Category list») расположенный в левой стороне окна диалога. Функции входящие в выбранную категорию располагаются в правой стороне окна в виде списка их Английских имен или других имен функций в зависимости от того имеется ли флажок в окошке «Show English Names checkbox».

    Во время скроллирования списка функций в нижней части окна диалога отображается строка описывающая синтаксис выбранной функции. Если Вы хотите вставить в функцию аргументы, выберите окошко «Paste Arguments checkbox».

    Щелчок по клавише «ОК» или двойной щелчок по имени функции вставляет ее в формулу в позицию курсора.

    Чтобы вставить функцию надо:

    · В сеансе редактирования формулы щелкнуть по кнопке «Functions».

    · Щелкнуть по необходимой категории в списке «Functions Category list».

    · Выполнить двойной щелчок по имени функции.


    8. Примеры Пользовательских Индикаторов (Sample Custom Indicators)

    В этом разделе приводятся примеры нескольких популярных индикаторов и их формул написанных при помощи синтаксиса пользовательских индикаторов. Заметим, что это только примеры; все из приведенных ниже индикаторов входят в стандартный набор Метастока (т. е. их не нужно создавать, чтобы строить графики). Однако, это показательные примеры синтаксиса пользовательских индикаторов. Информацию по интерпретации индикаторов см. в разделе «Interpretation».

    8.1 Аккумуляция/Дистрибуция (Accumulation/Distribution)

    В эта формуле («Accumulation/Distribution») используется функция cum() (см. «Cumulate»), которая накапливает изменчивые показатели дневных значений.

    cum( (((C-L) — (H-C)) / (H-L)) * V)

    8.2 Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

    Здесь используется функция stdev() (см. «Standard Deviation»), чтобы рассчитать верхнюю и нижнюю границы полос.

    Верхняя полоса рассчитывается, как:

    mov( C, 20, S ) + ( 2 * stdev( C, 20 ))

    Нижняя полоса рассчитывается, как:

    mov( C, 20, S ) — ( 2 * stdev( C, 20 ))

    8.3 Осциллятор A/D Чайкина (Chaikin A/D Oscillator)

    mov( ad(), 3, E) — mov( ad(), 10, E)

    Этот индикатор может ссылаться на встроенный индикатор «Accumulation/Distribution indicator» используя функцию ad(), как показано выше, или же можно использовать формулу «Accumulation/Distribution formula» как показано ниже.

    mov(cum((((C-L)-(H-C))/(H-L)) * V),3,E)-mov(cum((((C-L)-(H-C))/(H-L)) * V),10,E)

    8.4 Средняя цена (Median Price)

    (high + low) / 2

    8.5 Момент (Momentum)

    Формула момента использует функцию ref() (см. Reference), чтобы сослаться на цену закрытия 12 периодов назад.

    (close / ref( close, -12 )) * 100

    8.6 Скользящая средняя MACD (Moving Average MACD)

    Большинство аналитиков (включая аналитиков EQUIS International’s) утверждают, что MACD-индикатор представляет собой «разницу между 12- и 26 дневными экспоненциальными скользящими средними». Однако, реально это разница между 0.15 и 0.075 экспоненциальными скользящими средними. (более точно 0.153846 и 0.076923).

    См. «Moving Average Calculation Methods» для более подробной информации по методам калькуляции MACD.

    Учитывая эти небольшие отличия в экспоненциальных значениях, заметим, что следующая формула будет слегка отличаться от встроенного MACD-индикатора. Помните, что истинный MACD-индикатор Вы сможете нарисовать, только используя встроенную функцию macd() (см. MACD).

    mov( close, 12, E) — mov( close, 26, E)

    MACD-триггер (9-дневная экспоненциальная скользящая средняя MACD) может быть рассчитан, как показано ниже:

    mov( macd(), 9, E)

    8.7 Индекс негативного объема (Negative Volume Index)

    Встроенному индексу негативного объема соответствует функция nvi(). Однако, для пользовательского индикатора можно использовать следующую формулу:

    cum( if( V < ref(V,-1), roc(C,1,%), 0 ))

    8.8 Баланс Объема (On Balance Volume)

    Следующая формула рассчитывает индикатор баланс объема («On Balance Volume»):

    cum( if( C > ref(C,-1),+V, if( C < ref(C,-1),-V, 0) ))

    Далее объясняется каждый компонент приведенной выше формулы:

    cum( Расчет куммуляты, следующих величин

    if( если,

    C цена закрытия сегодня

    > больше, чем

    ref(C,-1), цена закрытия предыдущего дня

    +V, тогда прибавь сегодняшний объем

    if( в противном случае, если 

    C цена закрытия сегодня

    < меньше, чем

    ref(C,-1), цена закрытия предыдущего дня

    -V, вычесть объем

    )) в противном случае, ничего не делать.


    8.9 Индекс положительного Объема (Positive Volume Index)

    Встроенному индексу положительного объема соответствует функция pvi(). Однако, для пользовательского индикатора можно использовать следующую формулу:

    cum( if( V > ref(V,-1), roc(C,1,%), 0 ))


    8.10 Ценовой осциллятор (Price Oscillator)

    Следующая формула рассчитывает 10/20 — дневный Прайс-осциллятор выраженный в абсолютных значениях:

    mov( close, 10, E) — mov( close, 20, E)

    Приведенная ниже формула рассчитывает 10/20 — дневный Прайс-осциллятор выраженный в процентах:

    (( mov(C, 10, E) — mov(C, 20, E) )/mov(C, 20, E)) * 100


    8.11 Коэффициент изменения цены (Price Rate-Of-Change)

    Следующая формула рассчитывает 12-дневную степень изменения цены («Price Rate-Of-Change»):

    (( C — ref(C,-12)) / ref(C,-12)) * 100

    Можно также использовать функцию roc():

    roc( close, 12, % )

    Чтобы выразить показатели индикатора в абсолютных значениях можно использовать следующую формулу:

    close — ref(close, -12)


    8.12 Объемно-ценовой тренд (Price Volume Trend)

    Следующая формула использует функцию cum() для расчета объемно-ценового тренда

    cum( ((C — ref(C,-1)) / ref(C,-1)) * V)

    Эту формулу также можно написать при помощи функции roc(), как показано ниже:

    cum( roc(close, 1, %) * volume )


    8.13 Стандартное отклонение (Standard Deviation)

    4-дневное стандартное отклонение может быть рассчитано при помощи двух формул. Первая формула это просто 4-дневная простая скользящая средняя. Формулу, показанную ниже, будем именовать «4-period ma»

    mov( close, 4, S )

    Вторая формула суммирует квадрат разницы между скользящей средней и ценой закрытия каждого из четырех предшествующих дней, а затем извлекает квадратный корень из этой суммы.:

    sqrt(( power(fml(«4-period ma») — C, 2) +

    power(fml(«4-period ma») — ref(C,-1), 2) +

    power(fml(«4-period ma») — ref(C,-2), 2) +

    power(fml(«4-period ma») — ref(C,-3), 2) ) / 4 )

    Более легкий способ- это извлечь квадратный корень из вариации цены закрытия за 4-дневный период (функция var( close, 4 )):

    sqrt( var( close, 4 ) )

    Конечно, на самом деле Вы можете использовать встроенную функцию стандартного отклонения stdev() (см. Standard Deviation).


    8.14 Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

    Следующая формула рассчитывает 5-дневный %K Стохастический Осциллятор с 3-дневным замедлением:

    (sum( C — llv(L,5), 3 ) / sum(hhv(H,5) — llv(L,5), 3) ) * 100

    Приведенная ниже формула калькулирует 3-дневный %D от %K в предыдущей формуле.

    mov( stoch(5,3), 3, E )


    8.15 Волатильность, Чайкин (Volatility, Chaikin)

    Формула волатильности показанная ниже использует 10-дневную скользящую среднюю и 12-дневный rate-of-change:

    roc( mov( high-low, 10, E), 12, %)


    8.16 Объемный Осциллятор (Volume Oscillator)

    Следующая формула рассчитывает 10/20 — дневный Volume-осциллятор выраженный в абсолютных значениях:

    mov( volume, 10, E) — mov( volume, 20, E)

    Приведенная ниже формула рассчитывает 10/20 — дневный Volume -осциллятор выра

    женный в процентах:

    (( mov(V, 10, E) — mov(V, 20, E) )/mov(V, 20, E)) * 100


    8.17 Коэффициент изменения объема (Volume Rate-Of-Change)

    (( V — ref(V,-12)) / ref(V,-12)) * 100

    Также может быть использована функция roc(), показанная ниже:

    roc( volume, 12, % )


    8.18 Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)

    Для расчета взвешенной цены закрытия цену закрытия умножают на 2, добавляют значения максимальной и минимальной цен, и полученное значение делят на 4.

    ((close * 2) + high + low ) / 4


    8.19 Аккумуляция/Дистрибуция Вилльямса (Williams' Accumulation/Distribution)

    Чтобы упростить объяснение этой формулы, мы разобьем ее на 3 формулы. Первая формула возвращает «истинное значение» максимальной цены («True Range High»)

    max( ref(close, -1), high )

    Аналогичным образом, вторая формула возвращает «истинное значение» минимальной цены («True Range Low»).

    min( ref(close, -1), low )

    Третья формула (предполагается, что приведенные выше формулы были поименованны как «True Range High» и «True Range Low»), рассчитывает значения индикатора.

    cum(if(C > ref(C,-1),C — fml(«True Range Low»), if(C < ref(C,-1),C — fml(«True Range High»),0)))

    %R Вилльямса (Williams' %R)

    Эта формула рассчитывает 14-дневный %R Вильямса. Заметим, что формула была инвертированна умножением ее на 100

    ((hhv(H,14) — C)/(hhv(H,14) — llv(L,14))) * -100


    9. Бинарные Волны Эчлиса (Achelis Binary Waves)

    Этот раздел объясняет как пользовательские индикаторы могут быть использованы для разработки индикаторов «дойной волны», которые показывают рейтинг технической позиции ЦБ. Стивен Эчлис, президент EQUIS International, разработал концепцию Двойных волн.

    Концепция «Двойной волны» до определенной степени сложна. Вы должны хорошо разбираться в пользовательских индикаторах прежде, чем будете читать данный раздел.

    9.1 Бинарная волна (The Binary Wave)

    Бинарная волна возвращает значение +1 или -1 в зависимости от того как интерпретируется показания индикатора : бычьи или медвежьи. (Термин «Бинарная волна» основывается на этой ±1 концепции.). Реальная сила бинарных волн проявляется, когда несколько бинарных волн комбинируются в композитные бинарные волны.

    Бинарные волны противопоставляются торговым системам основанным на принципе «черного ящика» (несмотря на то, что и то и другое рассматриваются как экспертные системы). Так, Вы не знаете правил или индикаторов, которые используются при анализе ЦБ в «черном ящике», и напротив, Вы сами специфицируете правила и индикаторы в бинарной волне.



    9.2 Пример Бинарных Волн (Example Binary Waves)

    Следующая таблица показывает правила используемые в четырех индикаторах бинарных волн. Пытаясь сохранить примеры достаточно понятными, мы использовали только 4 волны и при этом довольно простые критерии. Однако, Вы вероятно можете модифицировать эти критерии на основе вашей экспертизы.

    5

    Как показано в таблице, мы предполагаем бычью ситуацию, когда линия MACD выше ее сигнальной линии и медвежью, когда она равна или ниже сигнальной линии. Таким образом, Бинарная Волна будет возвращать ±1 в зависимости от того, выше или ниже сигнальной линии находится линия MACD. Такой же подход реализуется в отношении 3-х оставшихся индикаторов. Затем, мы можем комбинировать 4 Бинарных Волны в композитную Бинарную волну. Если, все 4 Бинарных волны являются бычьими, то значение композитной волны будет +4. Наоборот, если все 4 Бинарных волны медвежьи, то это значение будет равно -4. Когда две волны бычьи, а две волны медвежьи, то значение композитной волны будет равно 0.


    9.3 Ввод примера (Entering the Example)

    Каждая из приведенных выше волн может быть введена как отдельный пользовательский индикатор, а затем вмонтирована в одну композитную волну. Это дает вам возможность проверить валидность индивидуальных волн и  легко их модифицировать. Такой подход значительно облегчает понимание композитной бинарной волны.

    Первая формула («MACD Wave») возвращает +1, если линия MACD выше ее 9-дневной сигнальной линии. В противном случае, возвращается -1.

    if(macd() > mov(macd(),9,E), +1, -1)

    Вторая формула («Mov Wave») возвращает +1, если цена закрытия выше ее 20-дневной экспоненциальной скользящей средней. В противном случае, возвращается -1.

    if(C > mov(C, 20, E), +1, -1)

    Третья формула («ROC Wave») возвращает +1, если 12-дневная процентная степень изменения цены закрытия больше 0. В противном случае, возвращается -1.

    if(roc(C,12,%) > 0, +1, -1)

    Четвертая формула («Stoch Wave») возвращает +1, если значение Стохастического осциллятора больше 50. В противном случае, возвращается -1.

    if(stoch(5,3) > 50, +1, -1)

    Пятая формула («Total Wave») комбинирует предыдущие 4 формулы в композитную Бинарную волну.

    fml(«MACD Wave») + fml(«Mov Wave») + fml(«ROC Wave») + fml(«Stoch Wave»)

    Когда Вы создаете композитную волну, важно, вначале протестировать индивидуальные бинарные волны (от формулы «MACD Wave» до формулы «Stoch Wave»), чтобы проверить их валидность. Хорошая композитная бинарная волна будет приносить результаты, которые превосходят результаты генерируемые индивидуальными бинарными волнами входящими в ее состав.


    9.4 Интерпретация Бинарной Волны (Interpreting a Binary Wave)

    Интерпретация бинарной волны довольно очевидна: высокие значения говорят о бычьей тенденции, а низкие о медвежьей. (Вспомните, что индивидуальные бинарные волны возвращают значения +1 или -1; величина значений композитной бинарной волны зависит от количества индивидуальных бинарных волн в нее включенных.)

    Тест системы «Total Wave» (показанный ниже) открывает длинную позицию, когда индикатор выше 0, и открывает короткую позицию, когда индикатор ниже нуля. См. «Creating a System Test».

    6

    Вы также можете создать формулу из семейства MACD для отображения разности между двумя скользящими средними композитной Бинарной волны. Такая формула может быть написана следующим образом (имя — «Smooth Total Wave»):

    mov(fml(«Total Wave»), 12, E) — mov(fml(«Total Wave»), 26, E)

    Идею заложенную в эту формулу можно реализовать использовав ее в тесте системы в виде правила для открытия длинной позиции (см. ниже).

    Enter Long : when(fml(«Smooth Total Wave»), >,0)


    9.5 Новые возможности (Enhancements)

    Много улучшений можно сделать при помощи формул бинарных волн. Некоторые из них обсуждаются ниже. Пример бинарной волны представленный на предыдущих страницах комбинирует 4 индивидуальных волны. Однако, Вы можете выбрать значительно больше индивидуальных волн, для создания вашей экспертной системы.

    Вместо того, чтобы возвращать значения ±1, вы можете «взвесить» показатели бинарных волн в зависимости от качества их  прогностической способности. Например, один компонент композитной бинарной волны может возвращать значение ±5, в то время как другой ±0.75.

    Вы можете включить в композитную бинарную волну долгосрочную компоненту. Например, в ранее описанную композитную волну «Total Wave» вы можете добавить следующую компоненту:

    if(CLOSE > mov(CLOSE, 200, EXPONENTIAL),+10, -10)

    Эта формула принимает значения ±10, в зависимости от того, находится ли цена закрытия выше или ниже ее 200-дневной скользящей средней. Таким образом, композитная бинарная волна может находиться в диапазоне +14 ¸ +6, если эта долгосрочная компонента бычья и наоборот в диапазоне -14 ¸ -6, если она имеет медвежью направленность. При этом правила торговой системы будут выглядеть следующим образом: вход в длинную позицию если композитная бинарная волна больше +10, закрытие этой позиции если значение волны меньше +10, вход в короткую позицию, если значение композитной волны меньше -10 и выход если соответствующее значение больше -10.

    Вы можете сделать так, чтобы в композитную формулу возвращались значения индивидуальных волн различные значения (отличные от ±1). Следующая формула возвращает -2, если стохастический осциллятор меньше 20, -1, если его значение находится между 20 и 40, +1, если между 60 и 80, и +2, когда это значение лежит в диапазоне больше 80.

    if( stoch(5,3) < 20, {then} -2,

    {else} if( stoch(5,3) < 40, {then} -1,

    {else} if( stoch(5,3) < 60, {then} 0,

    {else} if( stoch(5,3) < 80, {then} +1,

    {else} +2))))



    Вы можете сгладить бинарную волну, используя формулу похожую на «Smooth Total Wave» и затем для получения сигнала использовать сигнальную линию скользящей средней. Тест системы должен содержать формулу отлеживающую пересечения линии индикатора и ее сигнальной линии.

    Композитная бинарная волна предлагает метод ранжирования «технической ситуации» на рынке акций основанного на ваших критериях. Например Вы можете расценивать ситуацию как умеренно бычью, если значение композитной волны находится между 0 и +2.

    Вы можете отобразить график степени изменения композитной волны используя формулу показанную ниже:

    roc( fml(«Total Wave»), 1, $)

    Если этот индикатор больше 0, то это свидетельствует о том, что хотя бы один из индивидуальных бинарных волн стал бычьим. Аналогично, если значение меньше 0, то это указывает на медвежий разворот.


    9.6 Заключение (Summary)

    Бинарные волны отражают эволюцию индикатора в концепции ±1-индикатор. Композитные бинарные волны комбинируют несколько индикаторов индивидуальных бинарных волн, чтобы проиллюстрировать Ваш анализ ЦБ основанный на поведении нескольких индикаторов.


    10. Глоссарий (Glossary)

    Глоссарий определяет термины, которые используются в пользовательских индикаторах Метастока. Знание (или запоминание) этих терминов для работы с «Indicator Builder» не требуется. Однако, пополнение этими терминами вашего словарного запаса облегчит общение с другими аналитиками использующими Метасток.

    КОММЕНТАРИЙ (COMMENT): Текст записанный внутри формулы, но не являющийся ее частью. Комментарий должен быть заключен в фигурные скобки {комментарий}.

    КОНСТАНТА (CONSTANT): Специфический тип параметра, который требует функция. Константы можно подразделить на следующие группы:

    КОНСТАНТА МЕТОДОВ КАЛЬКУЛЯЦИИ (CALCULATION METHOD CONSTANT): Используются, чтобы определить способ калькуляции. Имеются процентный и абсолютный способы (PERCENT и POINTS их аббревиатуры, соответственно, % и $)

    СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ (COMPARISON CONSTANT): используются с функцией if(), для определения операции сравнения. К ним относятся: >, >=, <, <=, <>, =.

    ФОРМУЛЬНАЯ КОНСТАНТА (FORMULA CONSTANT) : используется с функцией fml() для ссылки на другую формулу. Формульная константа специфицируется как имя другой формулы заключенное в двойные кавычки (например, fml( «My Formula» ) ).

    КОНСТАНТЫ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (MOVING AVERAGE TYPE CONSTANT): Используются для определения метода расчета скользящей средней. Имеются следующие методы : ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ (EXPONENTIAL), ПРОСТОЙ (SIMPLE), ВРЕМЕННОЙ (TIME SERIES), ТРИАНГУЛЯРНЫЙ (TRIANGULAR) , ПЕРЕМЕННЫЙ (VARIABLE), или ВЗВЕШЕННЫЙ (WEIGHTED). Могут использоваться аббревиатуры, соответственно E, S, T, TRI, VAR, или W.

    ЧИСЛОВЫЕ КОНСТАНТЫ (NUMERIC CONSTANT): Одиночное числовое значение. Функции требующие числовую константу не могут воспринимать массивы данных, так как массивы данных скорее всего содержат множественные, а не одиночные числовые значения. Например «10» является числовой константой в формуле «mov(C, 10, E).»

    МАССИВ ДАННЫХ (DATA ARRAY): массив данных определяет специфическим образом организованную информацию (данные), которые используются в формуле. Массивы данных могут быть подразделены на:

    МАССИВ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ (FUNCTION RESULT ARRAY): массивы, которые создаются в результате выполнения функции.

    ЛИТЕРАЛЬНЫЙ МАССИВ (LITERAL ARRAY): массив данных определяющий использование одиночных числовых констант.

    МАССИВ ЦЕН (PRICE ARRAY) : Массив содержащий информацию о  максимальных (high), минимальных (low) ценах , ценах закрытия (сlose) и т. д. 

    ФОРМУЛА (FORMULA): комбинация комментариев, констант, функций, математических операторов и/или идентификаторов массива цен.

    ФУНКЦИЯ (FUNCTION): предопределенные математические операции, в которые могут подставляться параметры, в результате которых создается необходимый массив данных.

    МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР (OPERATOR, MATHEMATICAL) : "+", «-» , "*", "/".

    ПАРАМЕТР (PARAMETER): идентификатор значений подставляемых в функцию, если функция имеет несколько параметров, они отделяются запятой.

    ПРЕЦЕДЕНС/ПРИОРИТЕТ (PRECEDENCE): порядок в котором выполняются операции в формуле (см. «Operator Precedence»).

    ИДЕНТИФИКАТОРЫ МАССИВА ЦЕН (PRICE ARRAY IDENTIFIERS) : символы или слова используемые для ссылки на массив цен (Open, High, Low, Close, Volume, Open Interest, и выбранный график «Plot»).


    11. Математические ошибки в Пользовательских индикаторах (Custom Indicator Math Errors)

    Если Вы попытаетесь нарисовать пользовательский индикатор, содержащий математические ошибки, то прежде появления графика, появиться следующий диалог. Диалог показывает номер местонахождения каждой ошибки.

    Деление на ноль (Division by zero). В формулу какое либо значение делиться на ноль. Например, в формуле "(ref(close, -1)-open)/(high — low)" деление на ноль может возникнуть, если  «high» будет равно «low».

    Ошибочная экспонента (Invalid exponentiation). Ошибка возникает при неправильном использовании экспонент.

    Неправильный логарифм (Invalid log). Возникает при попытке рассчитать десятичный логарифм 0 или отрицательного числа. Например, формула «log(high — low)" генерирует ошибку, если «high» и «low» будут равны.

    Неправильная степень (Invalid power). Возникает при попытке возвести в степень отрицательное число, если значение степени меньше 1.

    Modulus by zero. Возникает, если второй параметр в функции mod() [определение остатка од деления] равен 0. Например, формула «mod(close, high — low)" будет генерировать ошибку, если «high» равно «low».

    Отрицательный квадратный корень (Negative square root). Возникает при попытке извлечь квадратный корень из отрицательного числа. Например, формула «sqrt(open — close)" возвратит ошибку, если «close» больше, чем «open».


    12. Сообщения об ошибках (Error Messages)

    Наиболее часто встречаются сообщения об ошибках, связанных с попыткой отобразить график индикатора с «неполной» формулой. В этом разделе вноситься ясность по наиболее общим сообщениям об ошибках.

    A reference to a formula name is no longer valid. (Ссылка на имя формулы непригодна)

    Эта ошибка появляется, когда пытаются вывести график формулы, содержащей ссылку(т. е., «fml()") на несуществующую формулу.

    Does not contain an executable formula. (Не содержит исполнимой формулы)

    Попытка выполнить пользовательский индикатор в котором нет «валидных» формул.

    Formula too complex. (Формула слишком сложная)

    Эта ошибка появляется в случае слишком глубокого вложения функций (не формул) или, когда сложное математическое выражение использующее множество математических операторов, не сгруппировано при помощи круглых скобок.

    Группирование операторов при помощи круглых скобок может устранить эту проблему. Однако, лучшее решение — это расчленение слишком сложной формулы, на несколько небольших формул, а затем «монтирование» их в «главную» формулу при помощи функции fml() (см. Formula Call).

    Insufficient memory to continue formula execution.(Недостаточно памяти для продолжения выполнения формулы)

    MetaStock ran out of memory to store temporary values. (МетаСток выгрузился из памяти, чтобы сохранить временные значения)

    Это может помочь «смягчить» редуцирование текущих загруженных данных или редуцирования ссылок на встроенные формулы.

    Overflow in function. (Переполнение в функции)

    Результат калькуляции в формуле слишком большой для запоминания.

    Формулу в этом случае нужно модифицировать, чтобы результат стал меньше. Например, разделить определенные массивы данных или результаты функций на 100.

    Too many numeric constants defined in formula.(Слишком много числовых констант определено в формуле)

    Максимум 20 различных числовых констант может быть использовано в каждой формуле. Эта ошибка может быть устранена расщеплением формулы на несколько небольших формул и затем соединение их при помощи функции fml(). (См. Formula Call).

    Value out of valid range in function.(Значение выходит за диапазон)

    Имеется ошибочный параметр в функции.

    Например следующие формулы будут генерировать эту ошибку:

    Формула mov(C, -5, E), потому что «-5» является некорректным значением для временного периода скользящей средней.

    Формула mov(C, 200, E), если  загруженных данных меньше чем 200 периодов.

    Формула«mov(macd(), 74, E), если было загружено данных меньше, чем 100 периодов. Это обусловленно тем, что MACD выводится на экран, начиная с 26 дня (периода) и естественно. что скользящая средняяя MACD с периодом 74, начнет выводится на экран начиная с 100 дня (периода). Вы будете вынуждены отредактироать формулу или загрузить больше данных.


    13. Функции (Functions)

    Приведенные ниже функции можно использовать для создания собственных индикаторов., исследований и тестов систем.

    См. «Разработка собственных индикаторов» («Creating Your Own Indicators»), «Ранжирование и просеивание акций» («Ranking and Screening Securities»), «Тестирование Ваших идей торговли» ( «Testing Your Trading Ideas»).

    Функции подсвечников описаны в одноименном разделе («Candlestick Functions»).


    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    05.07.2011
    ММВБ с 1 сентября переносит начало торгов на фондовом рынке с 10.30 на 10.00

    01.07.2011
    Банк Москвы

    18.04.2011
    S&P подтвердило рейтинги США, изменило прогноз на негативный со стабильного

    13.04.2011
    Отчет JOLTS указывает на то, что потребители, возможно, слишком пессимистичны относительно рынка труда

    12.04.2011
    МВФ призывает обеспечить независимость и нормативные полномочия новой ФСФР

    12.04.2011
    ГУВД по Москве по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело о хищении средств с расчетных счетов Банка Москвы

    11.04.2011
    МВФ понизил прогноз для роста ВВП США в 2011 г

  • Архив новостей
  • © 2008 Представленные материалы носят информационный характер. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. (Контакты: inMail at AFINA dot RU)