www.aFINa.su
  • Главная
  • Анонс.
  • Все обо всем и сразу.
  • Комментарий к фондовому рынку
  • Мифы и реальность финансового рынка
  • Технический анализ
  • Торговые идеи.
  • Финансовая грамотность
  • Карта сайта
  • Контакты
  • Главная страница | Технический анализ | ! Основы Анализа. | ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Основы технического анализа | От простого к сложному.

    От простого к сложному.

    Волновая теория — от простого к сложному.

    В этой рубрике мы попробуем на примере стохастика смоделировать волновую теорию.


    Не лишним будет вновь вспомнить, что такое стохастик и его интерпретация.

    Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

    Стохастик — в математике означает процесс бесконечную последовательность совместно распределенных выбранных случайных переменных.
    Стохастические осцилляторы (stochastics), или просто осцилляторы являются еще одним полезным инструментом, сигнализирующем о «живучести» тренда. Они предоставляют информацию о цене закрытия в текущем периоде относительно предыдущего поведения анализируемого финансового инструмента.

    Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени.

    Наиболее полезны для измерения силы тренда и служат для прогнозирования разворотных точек рынка. Когда цены достигают новых вершин или глубин и осциллятор делают то же самое, практически наверняка можно сказать, что тренд продолжится. С другой стороны многие трейдеры считают, что оптимальная возможность для занятия позиции появляется, когда осциллятор движется по горизонтали или вообще в противоположном от цен направлении. В случае подобных расхождений самое время фиксировать прибыль и/или занимать позицию в направлении, противоположном предшествующему тренду.

    Стохастик всегда изменяется в диапазоне от 0 до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени X, а значение 100% наоборот говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия.

    Интерпретация

    Стохастический осциллятор может использоваться в качестве кратко- и среднесрочного торгового осциллятора.

    Используют следующие критерии интерпретации индикатора:

    Покупка, когда осциллятор (или %K или %D) опускается ниже, а затем вновь пересекает на росте определенный нижний уровень (часто используют уровень 20). И продажа, когда осциллятор вырастает выше, а затем на падении вновь пересекает верхний уровень (часто используется уровень 80).
    Покупка, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D (рисуется прерывистой линией). И наоборот, продажа, когда кривая %K пересекает кривую %D сверху вниз.

    Наличие дивергенции. Например, когда цены достигли новых пиков, а значения осцилляторов оказались «слабы» для достижения новых пиковых значений.

    сто



    А теперь от теории к практике…


    Для примера возьмем динамику изменения индекса РТС. Путем наглядной демонстрации поведения динамики индекса и сигналов стохастика мы попробуем продемонстрировать волновую теорию Эллиотта в действии. Возможно, что большинство читателей в конце данной статьи согласится, что поведение стохастика(ов) является более прогнозируемым и более удобным, чем вычисление амплитуд волн по теории Эллиотта.

    В начале октября 1998 года на рынке РТС возникла ситуация, когда стохастик с периодом день рекомендовал покупать!

    сто1

    Покупая при сигнале на покупку (ниже 20%) и продавая при сигнале на продажу (выше 80%), можно было заработать

    (60 — 42,55)/42,55*100 = 41,01%

    Обратите внимание, что сигнал на продажу возник, когда значение индекса выше, чем в тот момент, когда появился сигнал на покупку. В данный момент можно задуматься о рождении «бычьего» тренда.

    Для подтверждения «бычьего» тренда необходимо получить следующий сигнал на покупку по индексу РТС ни как не ниже чем в первый раз.

    Посмотрим, как это было в действительности…

    сто2

    Обратите внимание, что на рынке появилась коррекция (авс), которая позволила стохастику опуститься из области «перекупленности», в область «перепроданности». Движением (авс) является всякая коррекция после движения из области «перепроданности» в область «перекупленности».

    После сигнала на продажу можно было заработать на движении (авс),

    (60 — 57)/60*100 = 5%

    «Интрадейщики» могли поймать движение (а), потом движение (ав) и следом движение (с), что увеличило бы прибыль еще на 20,05%

    (а)  — 9,52%
    (ав) — 10,53%
    (вс) — 5%

    Максимальная доходность от первоначального движения составила бы

    41,01 + 9,52 + 10,53 + 5 = 66,05 %


    Теперь посмотрим, что же было дальше…

    сто3

    Чтобы не загромождать график вторую коррекцию (авс) я не обозначаю. Стоит помнить, что всякое движение из области «перекупленности» в область «перепроданность» — есть коррекция на рынке.


    К имеющейся прибыли добавим

    От покупки сигнала (2) — 10,53%
    От продажи — 9,52%

    Общая доходность увеличилась до 

    66,05 + 10,53 + 9,52 = 86,1%

    Стоит обратить внимание, что сигналы на покупку (1)-(2)-(3) появились в области «перепроданности» и при этом значение индекса каждый раз было выше, чем в предыдущий раз, что подтверждает «бычий» тренд на рынке.


    Торгуем дальше…

    сто4

    Вот тут я настоятельно рекомендую обратить внимание на поведение стохастика в начале декабря.

    Дело в том, что стохастик нарисовал в области «перепроданности» зигзаг (перелом), т. е. сначала дал рекомендацию на покупку, а потом на продажу. В данном случае, для тех, кто играет без защитных «стопов» это было безопасно, так как, играя по стохастику и покупая, когда стохастик находится в области «перепроданности» (20%), то покупка защищена рынком, что не скажешь, если бы сигнал на покупку прошел на уровне 73,94%, как это было 30 ноября 1998 года.

    Появление зигзага стохастика в области «перепроданности» или «перекупленности» является очень важным сигналом для дальнейшей динамики.

    Эту особенность — зигзаг в области «перекупленности» или «перепроданности» я называю рождение и(или) изменение тренда.

    Когда стохастик рисует зигзаг в области «перепроданности», то на рынке рождается «медвежью» фазу (АВС). Прошу не путать коррекцию (авс), с «медвежьей» фазой (АВС). Так как не всякая коррекция переходит в «медвежью» фазу, в чем Вы могли убедиться сами по предыдущим графикам.

    Когда стохастик рисует зигзаг в области «перекупленности», то на рынке рождается «бычий» тренд.


    Стоит так же обратить внимание, что в момент зигзага стохастика в области «перепроданности» курс индекса может дополнительно потерять более 100% от своего первоначального движения вниз. В данном примере индекс РТС потерял:

    Первое движение после рекомендации стохастика продавать индекс РТС опустился с  72 до 64 пунктов, что составило 8 пунктов.

    Второе движение вниз после появления зигзага в области «перепроданности», индекс РТС опустился с 65 до 59 пунктов, что составило 6 пунктов (75% от первоначального движения).

    Когда на рынке появляется «медвежья» фаза (АВС), то надо быть готовым, что рынок может «потерять» на движении (С) еще 100 % и более от движения (А).

    Подведем итоги торгов по рекомендации стохастика с периодом день.

    До появления сигнал (3) на покупку имели 86,1%


    Итого имеем…

    86,1 + 18,33 + 15,28 — 5 = 114,71 %


    Интересно, а то в это время показывал стохастик с периодом неделя?

    сто5

    13 ноября стохастик нарисовал зигзаг в области «перекупленности». После зигзага в области «перекупленности» (рождение «бычьего» тренда) курс индекса поднялся еще на  25%.

    Подсчитаем, сколько можно было заработать на недельном стохастике.

    а) При сигнале на покупку 86,41%.
    б) При сигнале на продажу 17,07%.


    Итого имеем 103,48%

    Какую стратегию дня или недели — выбирать Вам.

    Таким образом, мы плавно перешли к стохастику с периодом неделя.

    сто6

    Вот так мы плавно перешли в «медвежью» фазу (АВС).

    Тот, кто играл бы только по рекомендациям стохастика недели, обязательно «угорел» на движении (АВС), так как он не знал бы, что дневной стохастик предупредил о рождении «медвежьей» фазы своим зигзагом в области «перепроданности». При этом коррекция (авс) на дневном графике плавно переходит в «медвежью» фазу (АВС).

    По этой причине рекомендации дневного стохастика является главным упреждающим фактором, а другого мнения и не может быть, так как неделя складывается из дней!

    По этой причине уменьшаем недельную прибыль на величину падения движения (ВС) 10,24%

    Реальный выигрыш будет равняться 103,48 — 10,24 = 93,24%

    Теперь выигрыш недели уступает выигрышу дневной стратегии 18,72%.

    Появление сигналов на покупку и продажу недельного стохастика не буду расписывать так же тщательно как дневной по причине одинакового алгоритма. Подсчет доходности прекращаю, так как уже достаточно и наглядно продемонстрировал, что тот, кто мониторит рынок изо дня в день и ловит правильно каждое движение, тот зарабатывает больше чем инвестор, который играет по принципу «купил и забыл». Ведь можно играть и от продажи…

    Приведу для примера следующий график…

    сто7

    Обратите внимание на поведение стохастика при появлении (АВС). В первом случае стохастик нарисовал зигзаг в области «перепроданности». Во втором случае сигнал на покупку появился ниже. Появление сигнала на продажу помогло бы Вам минимизировать лишние расходы при формировании движения (ВС).

    Как Вы можете убедиться, что стохастик продолжается придерживаться принципов, которые мы озвучили ранее, а именно:

    1. Каждый сигнал на покупку при «бычьем» тренде — всегда не ниже уровня предыдущей покупки.

    2. Сигнал на покупку при «медвежьей» фазе — ниже уровня предыдущей покупки.


    Теперь рассмотрим, что рисует стохастик с периодом месяц на данном периоде времени…

    сто8

    Подсчет доходности предоставляю исключительно Вам, так как сейчас мы уже рассматриваем движение стохастика как плавный переход в волновую теорию.

    Из выше приведенного графика можно утверждать следующее (постулаты):

    I. Каждое последующее движение, сильнее чем предыдущее, будь то рост или падение.

    II. Рынок поднимается в цене или опускается волнообразным движением как и сам стохастик.


    Продолжаем следовать нашей теории и динамике индекса РТС дальше…

    сто9

    Рынок подтверждает постулаты приведенные выше.

    Обратите внимание, что стохастик указал на покупку тогда, когда индекс РТС был не ниже предыдущей покупки, но при этом само значение стохастика гораздо меньше, чем было при аналогичной ситуации раньше. Этот факт должен был насторожить игроков.


    Обратим наш взор на этот же самый график, но с периодом квартал…

    сто10

    В то время когда стохастик с периодом квартал только один раз рекомендовал покупать и продавать, стохастик с периодом месяц-неделя-день продолжал рисовать более мелкие волны, которые уложились в одну большую волну.

    Из всего выше перечисленного можно утверждать:

    1. Рынок растет и падает волнами.
    2. Всякая движение (волна) есть малая частица более высокой волны.
    3. Появление зигзага в области «перепроданности» (щортовая ловушка) или «перекупленности» (лонговая ловушка) является очень важным предупреждением.

    Стохастик

    Данная система торгов безукоризненна и всегда дает положительный результат (в большом периоде времени), если только:

    1. Не торгуете с плечом.
    2. Играете только железному правилу и при этом не обращаете внимания на новостной фон.

    Если Вы накопили достаточно знаний и опыта. Если Вам стало скучно, и вы решили перейти на маржинальную торговлю, то тогда надо обязательно переходить к другим торговым системам, но это уже другая история.

    05.07.2011
    ММВБ с 1 сентября переносит начало торгов на фондовом рынке с 10.30 на 10.00

    01.07.2011
    Банк Москвы

    18.04.2011
    S&P подтвердило рейтинги США, изменило прогноз на негативный со стабильного

    13.04.2011
    Отчет JOLTS указывает на то, что потребители, возможно, слишком пессимистичны относительно рынка труда

    12.04.2011
    МВФ призывает обеспечить независимость и нормативные полномочия новой ФСФР

    12.04.2011
    ГУВД по Москве по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело о хищении средств с расчетных счетов Банка Москвы

    11.04.2011
    МВФ понизил прогноз для роста ВВП США в 2011 г

  • Архив новостей
  • © 2008 Представленные материалы носят информационный характер. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. (Контакты: inMail at AFINA dot RU)