www.aFINa.su
  • Главная
  • Анонс.
  • Все обо всем и сразу.
  • Комментарий к фондовому рынку
  • Мифы и реальность финансового рынка
  • Технический анализ
  • Торговые идеи.
  • Финансовая грамотность
  • Карта сайта
  • Контакты
  • Главная страница | Технический анализ | ! Основы Анализа. | ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Основы технического анализа | Убийца профессионалов или выход из "диаманта".

    Убийца профессионалов или выход из "диаманта".

    Учебник по техническому анализу гласит: «Алмазная формация» — относительно редкая модель разворота рынка, которая образуется на вершине рынка.

    Практика доказывает, что это не так!

    Перед Вами ситуация, которая сложилась на рынке фьючерса пшеницы.

    Пшеница

    Расходящийся треугольник, который по книге трактуется как расходящаяся формация на вершине. А цена не упала, а наоборот — выросла.

    Другой пример. Ситуация на рынке eur/usd.

    Диамант

    Так как же обезопасить свои капиталы?

    Ответ на этот вопрос Вы найдете здесь.

    Данный метод так же распространяется на фигуры «расширяющаяся» и «сужающаяся» формация (модели).


    Теория волнового движения.

    Волновое движение

    Что такое волны?

    ВОЛНЫ — возмущения, распространяющиеся с конечной скоростью в пространстве и несущие с собой энергию без переноса вещества. Наиболее часто встречаются упругие волны, напр., звуковые, волны на поверхности жидкости и электромагнитные волны. Несмотря на разную природу, все волны подчиняются общим закономерностям. Если возмущение ориентировано вдоль направления распространения, волна называется продольной (напр., звуковая волна в газе); если же возмущение лежит в плоскости, перпендикулярной направлению распространения, волна называется поперечной (напр., упругая волна, распространяющаяся вдоль струны, электромагнитная волна в свободном пространстве). В простейшем случае плоской гармонической волны изменения колеблющейся величины -y- в точке, отстоящей на расстоянии -x- от источника возмущений, во времени -t- происходят по закону:

    y = A × sin(2π) × (t / T — x /λ)

    где А — амплитуда колебания, λ — длина волны, Т — период колебаний. Более сложные волны можно представить в виде суперпозиции гармонических волн. (Советский энциклопедический словарь).

    Волна на поверхности жидкости — гармоничное сочетание и чередование вершин и впадин водного потока.

    Думаю, что нам не стоит углубляться в физику волн, так как мы пойдем по более простому пути.

    Движение цен (курса) на диаграмме выглядит так же, как чередование роста и падения волны. Если есть схожесть, которую трудно не заметить, то почему не попробовать рассмотреть теорию из принципиальных побуждений, особенно когда наблюдается некоторый сбой в динамике роста?! Особенно в момент рождения и продолжения глобальных волн.

    Рост волны на поверхности воды можно наблюдать после всякого механического воздействия. Начиная от ветра, прохождения лодки и заканчивая цунами от землетрясения.

    Опять наблюдаем совпадение с фондовым рынком в том, что с удалением от точки зарождения волны иногда становятся больше и мощнее за очень короткий период времени.

    Что есть общего между волнами цунами и волнами роста и падения цен на бирже? Это первоначальный момент зарождения, движения, роста и падения волн только в одну сторону.

    Как рождается цунами?

    Где-то на глубине происходит землетрясение (сдвиг участка поверхности). Так как дно поверхности и вода соприкасаются между собой, то движение дна приводит к массовому сдвигу воды во все стороны от точки эпицентра. На картине приведенной ниже выглядит следующим образом.

    Вид сбоку:

    волна

    Вид с верху:

    волна

    Вы все прекрасно понимаете, что происходит с поверхностью водной глади, если ее целостность нарушает удар, например, падение физического тела в воду. По воде начинают расходиться круги.

    Почему же появляются цунами? Можно обратиться к специалистам и получить более квалифицированную консультацию, но для меня, как бывшего инженера-механика, все выглядит следующим образом.

    Чем больше глубина, тем больше ожидается высота волны на берегу. Стоит обратить внимание, что только при землетрясении выше 7 баллов можно ждать появления цунами. После землетрясения под водой наблюдается перемещение воды во все стороны. Наблюдаем появление вертикального и бокового перемещения воды. Вертикальное перемещение происходит наикратчайшим путем вверх, а значит оно самое быстрое по времени. Вертикальное перемещение вызывает «рябь» (вторичная волна) на поверхности. Когда круги начинают расходиться по поверхности, именно этим вторичным волнам добавляют ускорение по амплитуде удары бокового характера, вызванные боковым перемещением воды. Именно боковой удар может усиливать амплитуду и силу вторичной волны.

    Механика появления волн на поверхности

    Первый круг образуется от первичного удара соприкосновения. После первичного удара появляется «воронка — пустота». Так как природа не любит пустоты, вода стремится заполнить «воронку — пустоту» и устремляется в центр смещения. От смыкания волн в центре «воронки — пустоты» появляется второй удар и как следствие, второй круг. Тут надо обязательно понимать, что даже при одном единственном толчке образуются как минимум два круга — две волны.

    Как же выглядит резонанс и зарождение цунами?

    Нас всех учили на уроках физики сложению сил в одной точке. Так же выглядит зарождение цунами в результате совпадение волн при резонансе.

    диаграмма

    Надеюсь, все помнят правило разложение сил?! Вам рисунок ничего не напоминает? То, что Вы очень часто можете наблюдать на фондовом рынке?! Между прочим, данный факт является подтверждением ожидания консолидации на фондовом рынке с последующим сильным движением после «диаманта».

    Обязательным условием возникновения цунами — резонанс. Для возникновения цунами недостаточно, чтобы боковой удар просто догнал «рябь». Обратите внимание, что цунами обязательно происходит только при землетрясении больше 7 баллов. Следовательно, падение или рост должен быть очень сильным за короткий период времени. Обязательным условием для возникновения цунами — совпадение по частоте. Только при этих идеальных условиях и начинает нарастать амплитуда волны. Предположим, чем больше ударов (толчков землетрясений), тем больше по теории вероятности могут появляться волны, частоты которых совпадают. Тем больше будет амплитуда волны на выходе. Но если частоты не совпадут, то тут же начинается затухание колебаний.

    Если Вы находите изъян в этой в данной теории, то можно рассмотреть общеизвестную теорию. Океанская волна, двигавшаяся в открытом пространстве при выходе на мелководье, вырастает до гигантских размеров. Рост вторичной волны становится тем больше, чем сильнее препятствие, которое испытывает вторая волна встречающая на своем пути откат от первой волны. Тут надо вспомнить, что волна переносит энергию. Так как это энергия не может реализоваться вниз (мелководье), то, следовательно, энергия нарастает в росте амплитуды волны. Следовательно, если в «диаманте» не состоялся выход вниз, то надо ждать более мощное движение вверх (как и наоборот).

    Самое главное — при резонансе частот амплитуда волн складывается, как и сила волн.

    У Вас возникают вопросы. Почему цунами не происходят по круговой диаграмме, и не всегда происходят после землетрясений? Возможно, что течения, ветер, расстояние, глубина и поверхность дна помогают зарождению цунами только в одну сторону. А не совпадение волн «ряби» и бокового удара по частоте, «гасят» амплитуду в зародыше. Еще раз говорю, что это мой взгляд на волновую теорию цунами через призму механики.

    Как рождаются волны на бирже

    Источник рождения — начало торгов. «Рябь» возникает из-за инфляции, вернее изменение параметров инфляции. Сама инфляция и ее изменения служат необходимым условиям для возникновения постоянной «ряби» с различной амплитудой. Чем сильнее происходит изменение инфляции, тем больше амплитуда ряби. Вот так создается горизонтальная волна.

    Теперь попробуем разложить динамику роста/падения волн (цен) через алгоритм амплитуды. Если все рассматривать с точки зрения идеала, то получается, что в момент начала (первичные) торгов амплитуда будет вычисляться как номинал акций плюс функция инфляции и спекулятивный фактор.

    А(н) = Номинал акций + f(инфляции) + f(спекулятивный фактор)

    Следующая волна рассчитывается так 

    А(н+1) = А(н) +/- f(изменение инфляции)

    Если все было бы так просто, то на фондовом рынке всегда была бы обыкновенная рябь…

    Чем больше торговых дней в истории финансового инструмента, тем больше количество волн остается как история информации. Старая информация сохраняется в виде прошедших волн, а новая волна, которая строится, есть результат отголоска предыдущих волн (остаточное явление), а так же новых внешних факторов.

    К таким факторам можно отнести:

    1. Дивиденды.
    2. Новости и т. д. 

    Я не буду пытаться перечислить все факторы, так как это не обязательно, и Вы поймете почему, прочитав далее.

    Для примера — мы получаем формулу, в какой то момент времени торгов:

    А(i +1) = А(i) +/- f(изменение инфляции) +/- f(дивиденды) + /- f(ожидания)

    Где f(ожидания) — все не учтенные факторы, такие как новости, сезонность и т. д. и т. п. 

    Тут мы просто должны вспомнить основной постулат Технического Анализа.

    Цена учитывает все. Все новости, которые участники знают или не знают (инсайд), сказывается только на изменении цены и объема.

    Тогда формула

    А(i +1) = А(i) +/- f(изменение инфляции) +/- f(дивиденды) + /- f(ожидания)

    Принимает следующий вид:

    А(i +1) = А(i) +/- f(цены и объема)

    Функция изменения цены и объема уже представлена в техническом анализе как индикатор «On Balance Volume». Следовательно, при наличии дивергенции можно смело определять возникновение волны «убийцы профессионалов» и направление будущего движения.

    Возможно появление цунами на фондовом рынке?

    Горизонтальная волна существует, и амплитуда ее сама по себе может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от изменения инфляции (уместна аналогия с землетрясением, где сила удара (амплитуда, частота) за определенный интервал изменчива). Дело осталось за боковыми волнами.

    Для появления боковой волны нужен удар. Удар на фондовом рынке — резкое падение/рост курса (цен). После прекращения резкого движения курса (цен) будем наблюдать горизонтальные (инфляция + остаточное явление после удара) и боковые колебания. Где и как мы можем увидеть сразу два движения? Правильно! Только в «диаманте»! Осталось выяснить причины возникновения боковых ударов.

    В данном случае боковые удары создаются как искусственные возмущения (внешний фактор — то, что создает Человек — Эмитент — Общество), так и природные аномалии (катаклизмы), на которые реагирует фондовая биржа иногда даже с опережением (сезонный фактор). Сезонный фактор — результат человеческого воображения, основанный на регулярном постоянстве и периодичности явлений природы.

    Внешний фактор:

    новости; прибыль и убытки компании; спекулятивная игра от денег или акций; игра на опережение события (сезонный фактор).
    войны; теракт*.
    *Война, (теракт) — последний довод (предупреждение), когда все мирные и политические доводы исчерпаны.
    Природные аномалии и катаклизмы.
    Урожай; добыча и реализация; доставка и хранение, и многое еще чего, что зависит от климатических условий и среды.
    При резонансе дополнительные волны накладываются на «рябь» от инфляции. Вот тут и возникает вопрос. Как определить момент резонанса и начало рождения волны — «убийца профессионалов»?

    Для наступления резонанса на фондовом рынке нужно:

    - Сильное изменение инфляции. Нарастает амплитуда по горизонтали.

    - Удар, резкое падение/рост курса (цен). Появление новых дополнительных волн, как по горизонтали, так и боковое движение.

    - Диамант, фигура, где все силы суммируются в одну мощную силу. Наблюдаем сложение всех волн. Первоначально складываются горизонтальные волны и суммирование амплитуды. При совпадении горизонтальной волны и боковой волны (как при резонансе) будем наблюдать рост волны (амплитуды) еще в большей степени.

    Это и есть минимально необходимые условия для рождения на фондовом рынке — «убийца профессионалов». Как и в природе, так и на бирже не всегда при наличии предпосылок появляется цунами (волны «убийца профессионалов»).

    Волна «убийца профессионалов» возникает только при дивергенции индикатора «On Balance Volume».

    Энергия дивергенции просто обязана «выплеснуться» на рынок. Верхняя и нижняя граница «диаманта» есть преграда, которая и определяет направление движения волны.

    05.07.2011
    ММВБ с 1 сентября переносит начало торгов на фондовом рынке с 10.30 на 10.00

    01.07.2011
    Банк Москвы

    18.04.2011
    S&P подтвердило рейтинги США, изменило прогноз на негативный со стабильного

    13.04.2011
    Отчет JOLTS указывает на то, что потребители, возможно, слишком пессимистичны относительно рынка труда

    12.04.2011
    МВФ призывает обеспечить независимость и нормативные полномочия новой ФСФР

    12.04.2011
    ГУВД по Москве по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело о хищении средств с расчетных счетов Банка Москвы

    11.04.2011
    МВФ понизил прогноз для роста ВВП США в 2011 г

  • Архив новостей
  • © 2008 Представленные материалы носят информационный характер. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. (Контакты: inMail at AFINA dot RU)